Estratégia de hedge cambial.
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Sistema de cobertura 100% com dois corretores.
Estou experimentando um sistema de hedge de 100% executado em duas contas de corretores. Um corretor paga / troca de taxas e o outro não (ou muito pequeno). Não é uma nova descoberta e existem basicamente dois problemas:
- trocas comerciais exige ter uma conta grande, pelo menos US $ 10K +
- encontre corretor confiável com baixo ou nenhum swap.
Posso encontrar corretores bons que pagam swap, como FXDD, InterbankFX ou Alpari. Encontrei um que não cobra grandes swaps ou nenhum swaps. São os Valores de ODL. Eles parecem uma grande empresa confiável e respeitável, mas não tenho experiência com eles, então eu apenas experimento com sua conta demo. Faz alguns dias que não troco todas as minhas posições abertas. Eu me pergunto se isso funciona assim quando tenho uma conta ao vivo.
Agora, a estratégia: a maioria das pessoas leva o par com troca mais importante e abre apenas aquela. Minha estratégia é abrir 15-20 pares, então eles se cercam um pouco (um sobe, um desce). Se eu abriria apenas 15 lotes de GBPJPY e flutua 500 pips em alguns dias que explodiria uma das minhas contas, mas ter aberto 15 pares pode me deixar manter meus negócios de troca abertos por semanas, possivelmente, o que queremos em ordem para coletar swap.
Então, eu aberto em e. Alpari 18 pares (1 lote cada), cada par na direção de troca positiva. Ao mesmo tempo, eu também abro os mesmos pares e lotes na ODL Securities, mas em direção a oposição do que na Alpari. Desta forma, os meus negócios são cobertos a 100%.
Alpari: EURUSD - venda, ODL: EURUSD - comprar.
Alpari: USDJPY - comprar, ODL: USDJPY - vender.
Depois, deixo-o aberto durante o maior tempo possível. Quando uma margem da minha conta é próxima de 100%, devo fechar todas as negociações. Em seguida, retire o dinheiro de ganhar conta e financiar a perda de conta. A diferença de ganhar vs perder é o meu lucro. O lucro é um swap positivo + às vezes há discrepâncias de preços entre as cotações do corretor que funcionam a meu favor.
Agora, quanto grande lucro eu posso obter? Depende do quanto eu posso financiar minha conta, mas em percentuais é de cerca de 8% por mês (apenas swap), o que não é ruim, especialmente quando se considera que não há risco, uma vez que é 100% hedge. O único risco é a empresa de corretores onde você tem seu dinheiro.
Abri as 18 positons em títulos Alpari e ODL em 16 de junho e os saldos de hoje são assim:
Títulos de ODL: - $ 8,128 (margem livre 396% ainda)
TOTAL: + $ 2984 (é apenas 6 dias aberto, o swap diário é de + $ 140)
Eu tenho contas de demonstração padrão lá com $ 100K, mas $ 50K seria suficiente para esses números. Então, se eu tivesse $ 5K de contas ao vivo, eu ficaria com quase $ 300 em lucro apenas em 6 dias.
É óbvio que o lucro não é apenas swap (atualmente o lucro de swap é de US $ 566), parece que os feeds de preços são diferentes e eles jogam a meu favor.
Gostaria de perguntar ao público o que você pensa sobre este sistema e se você tiver alguma experiência com o ODL Securities. Eu poderia ter 2 contas de US $ 5K, mas eu tenho cuidado de colocar meu dinheiro.
Eu também tenho uma EA que abre e fecha todas as posições. Os pares podem ser editados no arquivo de texto externo para que a abertura eo fechamento sejam apenas uma questão de um clique, na verdade.
Esta é a minha primeira postagem neste fórum.
Bem, esta é uma boa idéia.
eu acho que 18 pares é demais, você precisa encontrar par de moedas com uma boa correlação, como eur / usd e usdchf e uma baixa volatilidade esquece os pares como gpb / jpy pagam bem, mas volátil.
o principal é procurar a segurança de sua conta, eu arriscarei como 10% máximo na proporção de 1: 100 quando você está se protegendo, você não quer ser ganancioso.
Tenho algumas perguntas.
de onde vem o dinheiro do pagamento de swap (corretor ou algum outro)?
Qual é o maior risco com este sistema?
quando o corretor colocará e acabará com esse tipo de negociação?
Por que algum corretor decide não pagar a taxa de juros no swap?
eu apenas começo a usar hedge de 3 vias com eur / usd; usd / chf; aud / jpy na demo.
com taxa de 100k 1: 100 risco 10%, logo que receba 3% de lucro, fecharei todas as posições.
Você está perdendo um pouco um pouco. Este não é um sistema de hedge de correlação, esta é uma cobertura de 100%. Neste sistema, seu risco é 0 (zero), desde que você trabalhe com intermediários honestos.
Deixe-me explicar você novamente apenas em dois pares (não é necessária nenhuma correlação). O que eu faço eu abro no Alpari.
1 lote EURUSD curto.
1 lote de GBPJPY por muito tempo.
Em Valores Mobiliários ODL, eu abrir:
1 lote EURUSD por muito tempo.
1 lote de GBPJPY curto.
Então, se o EURUSD subir, eu perco no Alpari, mas eu ganho no ODL. O resultado é $ 0 (se por simplicidade eu exclui propagação). Onde quer que o preço vá, minhas posições somam $ 0 P / L.
Onde está o lucro? Alpari paga swap interest por posição aberta. O ODL não cobra ou cobra muito pouco.
Os corretores não se importam em manter as posições abertas, desde que sua margem seja superior a 100%. Esse é o ponto em que fechamos todas as posições. Para cada dia que temos posições abertas, ganhamos interesse. Esse é ponto principal.
O swap é pago pelos corretores. Diferentes agentes têm uma política de troca diferente. Alguns deles corrigiram taxas diárias (como Alpari ou IBFX), algumas delas fecham todas as posições no dia fechado e reabriram no dia aberto. Eles pagam / cobram apenas a diferença das taxas de troca de rolagem (como ODL). Descobri que os swaps são menores ou nenhuns com o último sistema.
Espero que tenha mais sentido agora.
Eu vi este sistema postado por bongrak sobre o fórum GMT. É o sistema PERFEITO de fazer dinheiro, porque praticamente não há como perder, mas para fazer algo substancial, você precisa de uma grande conta (duas na verdade) que me desqualifica. Obrigado por compartilhar suas experiências com ele.
A ODL suporta a plataforma MT4? Se assim for, todas as posições poderiam ser fechadas em conjunto usando uma EA, dessa forma, nenhuma monitoração seria necessária.
A ODL suporta a plataforma MT4? Se assim for, todas as posições poderiam ser fechadas em conjunto usando uma EA, dessa forma, nenhuma monitoração seria necessária.
sim, eles suportam MT4. Eu ainda acho que você precisa dar um sinal para fechar todas as posições manualmente porque você precisa fechá-las todas em ambas as contas, não só no ODL. Eu uso um script que abre ou fecha todas as minhas posições com um clique do mouse. Sem problemas.
Não acho isso como um problema, porque isso não é uma negociação rápida. Faltar um dia realmente não importa, desde que você não esteja perto de uma chamada de margem em uma das suas contas.
Eu ainda acho que você precisa dar um sinal para fechar todas as posições manualmente porque você precisa fechá-las todas em ambas as contas, não só no ODL.
Ah, existem maneiras em torno disso. A automação total não teria problema.
Eu acredito em você, mas com esse tipo de negociação, que leva semanas acho que não é um grande problema.
Mas certamente seria bom ter um sistema totalmente automatizado que acompanhe as duas contas e quando uma delas estiver perto da chamada de margem, dá um sinal para fechar todas as posições em ambos os borkers.
Então, é necessária alguma papelada para retirar dinheiro de uma conta e financiar a outra.
Mas certamente seria bom ter um sistema totalmente automatizado que acompanhe as duas contas e quando uma delas estiver perto da chamada de margem, dá um sinal para fechar todas as posições em ambos os borkers.
Basta colocar um StopLoss e TakeProfit em ambas as contas para fechar tudo (se um por SL, o outro por TP); então transfira o dinheiro do vencedor para o perder e comece novamente um novo ciclo.
O ODL cobra / paga swaps na plataforma MT4. Suas contas de demonstração não mostram isso, mas suas contas ao vivo fazem. Você pode chamá-los e verificar se eles cobram ou pagam swap, e quanto é o seu swap.
O ODL cobra / paga swaps na plataforma MT4. Suas contas de demonstração não mostram isso, mas suas contas ao vivo fazem. Você pode chamá-los e verificar se eles cobram ou pagam swap, e quanto é o seu swap.
Eu nunca disse que não. Eu disse que eles têm uma política de troca diferente. Eles não têm taxas fixas. Não preciso chamá-los para saber disso.
Eu costumava ver alguns swaps pequenos na minha demonstração. Mas no último par de dias eu tenho $ 0 em cada posição na coluna de troca.
De qualquer forma, não digo que eu preciso usar ODL, eu escolhi apenas para testar.
há corretores que fornecem duas opções para a conta, uma conta sem swap e uma conta com swap, então seria mais fácil mover dinheiro entre contas.
Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples.
Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda.
Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança, se você já entende de que hedging é tudo.
As duas primeiras seções analisam as estratégias de proteção para se proteger contra o risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opções limita o risco negativo ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado.
O que é Hedging?
Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio.
Ao pensar em uma estratégia de proteção, é sempre importante ter em mente as duas regras de ouro:
Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros.
A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão.
Cobertura de moeda simples: o básico.
A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos.
A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.
Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação cai. O segundo risco é que o valor da libra britânica cai contra o dólar dos EUA. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais na participação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.
No acima, o investidor "calça" uma moeda em frente no GBPUSD à taxa atual do local. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição de compartilhamento. Este "bloqueia" a taxa de câmbio, portanto, dando proteção ao investidor contra movimentos da taxa de câmbio.
No início, o valor da frente é zero. Se o GBPUSD cair, o valor da frente aumentará. Da mesma forma, se o GBPUSD aumentar, o valor da frente cai.
A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a participação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que a moeda em frente vale agora $ 378.60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio.
Note também que, se o GBPUSD aumentar, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente.
Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho da frente para corresponder ao valor da participação.
Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso.
Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.
Porque o hedge custou e pode capitalizar os lucros, é sempre importante perguntar: "why hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes da FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.
Martingale.
Curso completo.
Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.
Os comerciantes de transporte são a exceção disso. Com um carry trade, o comerciante tem uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte.
Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais).
Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado "cobertura de par de carry reverso". Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de carregamento, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor.
Exemplo de cobertura de pares: comércio de base.
Faça o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido.
Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos.
A ferramenta mostra que AUDJPY tem a maior correlação com NZDCHF durante o período que escolhi (um mês). Uma vez que a correlação é positiva, precisamos curtir este par para dar cobertura contra NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição AUDJPY curta seria de -2,62%, eliminaria a maior parte do interesse de transporte na posição longa em NZDCHF.
O segundo candidato, o GBPUSD parece mais promissor. Os juros sobre uma posição baixa em GBPUSD seria de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, esta seria a melhor escolha.
Em seguida, abrimos as seguintes duas posições:
Os volumes são escolhidos para que os montantes do comércio nominal correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.
A Figura 1 mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não coberto. Você pode ver disso que o hedging está longe de ser perfeito, mas ele reduz com sucesso algumas das grandes gotas que de outra forma ocorreria. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa do mês a mês e os lucros / prejuízos tanto para o comércio coberto como não coberto.
Manter cobertura com opções.
A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e, de fato, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que "cobertura de par" poderia aumentar o risco de não diminuí-lo.
Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.
Comprando as opções de dinheiro.
Uma abordagem de cobertura é comprar opções de "fora do dinheiro" para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de compra "fora do dinheiro" na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um "out of the money put" é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do carry trader contra uma redução severa.
Vender opções cobertas.
Como alternativa à cobertura, você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção negativa. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma "chamada curta", isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, escrevendo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas.
Se o preço subir, você terá que pagar a chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.
Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes.
Proteção contra descida usando as opções FX.
O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagens, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso é usando opções.
Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra baixa. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção.
Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe.
Por outro lado, se você tiver GBPUSD curto, para proteger contra ele, você compraria uma opção de compra.
Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.
Estratégia básica de hedge usando opções de venda.
Faça o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.
O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora está baixa em US $ 70.
O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD faça um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar esta cobertura, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte:
Comércio: Compre 0,1 x GBPUSD opção de venda.
A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor.
O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado.
A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção "fora do dinheiro". O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção pode, portanto, ser "no dinheiro".
O comerciante paga US $ 90,59 por este privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor).
Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma compensação de uma opção de chamada longa.
A tabela acima mostra os desembolsos em três cenários diferentes: ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço deve aumentar ligeiramente para que o comerciante faça um lucro para cobrir o custo do prémio da opção.
Para ajudá-lo a testar as idéias comerciais apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:
Gostaria de se manter informado?
Se você se encontra repetindo os mesmos trades dia a dia e dia - e muitos comerciantes ativos fazem. Estratégias de venda de opções: um tutorial.
Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Opções de venda: quanto margem eu preciso?
Ao vender (escrever) as opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples.
Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim. Como melhorar o rendimento com chamadas e lançamentos cobertos.
Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação, de modo bastante estático. Isto'. Estratégias de propagação de opções.
Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly.
Nos mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas não podem sempre ser compitidas. Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.
Os encaminhamentos de moeda e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.
Olá Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências.
Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre ganha lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;
Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.
você pode compartilhar mano.
super artigo sobre cobertura e minuciosamente explicado .. Obrigado, Steve.
Estratégia SWAP tripla.
Os comerciantes, sabendo os detalhes do cálculo SWAP, tentam gerar renda, mantendo uma posição aberta após o fechamento da sessão de negociação. Embora, na maioria dos casos, SWAP seja negativo, ou seja, um determinado valor é deduzido da conta de um comerciante, alguns pares de moedas são caracterizados por parâmetros SWAP positivos, ou seja, certos fundos são creditados na conta do comerciante.
Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial, no entanto, pode ser alcançado no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado, portanto, geralmente abre posições de grande volume dentro de um curto período de tempo com a esperança de obter lucro. Esta é, na verdade, a essência da sua estratégia. As posições não são mantidas abertas durante um longo período de tempo, mas fechadas quase imediatamente depois que o SWAP positivo ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20 a 30 segundos antes de o SWAP ser carregado e fechar a posição, ou seja, ficar curto, 10-15 segundos após o rollover é creditado em sua conta.
Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos após a colocação dessa posição até a liquidação, um procedimento de "liquidação" é implementado na íntegra. A liquidação é fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes mantenham suas posições abertas após a conclusão da sessão. Ele geralmente está associado ao procedimento de rolagem quando ocorre uma execução de dois negócios opostos com um liquidando a posição previamente aberta e o outro reabrindo uma posição idêntica do mesmo volume, mas a um preço diferente com o pagamento para a colocação durante a noite.
A liquidação é realizada para todos os contratos, incluindo posições de curto prazo abertas por especuladores de SWAP triplo. A pressa com a qual eles abrem negociações é fundamentada pelo perigo de movimentos de preços adversos, o que pode resultar em perdas substanciais que podem ser impossíveis de recuperar, mesmo pelo uso de um SWAP Triplo. As posições são abertas e liquidadas em segundos, realizáveis através da aplicação de Advanced SWAP Expert Advisors avançados. Alguns Market-Makers estão cientes de tais táticas e, portanto, podem influenciar o preço tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estratégias.
As flutuações do par de moedas durante o processo de liquidação podem afetar o rendimento. Se não houve alteração na citação ou subitamente subiu, um comerciante pode sair do comércio com um ganho ou nenhum produto no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos de preços adversos, um comerciante pode sofrer perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos positivos do SWAP. O ganho virá na forma da diferença entre o SWAP positivo e as perdas incorridas, juntamente com a comissão paga ao corretor.
Vamos dar um exemplo, onde a taxa de juros AUD é consideravelmente maior do que a taxa de juros USD, o que resulta em uma desproporção de posições longas e curtas da AUDUSD com o volume de posições longas que excedem as posições curtas no mercado. Quando a sessão de negociação acabou, o procedimento de liquidação é iniciado. As posições longas no AUDUSD estão fechadas, o que desencadeia mais vendas no dólar australiano. Este processo é naturalmente seguido por diminuições nas cotações BID e o alargamento da diferença entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma alteração nas citações ASK. O preço do BID aumenta após a reabertura desses negócios, exceto após a recompra de AUD, que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores.
No ambiente ECN, os preços BID e ASK são exibidos na Profundidade do Mercado (Nível 2), que é constantemente recarregado pelos dados fornecidos pelos Fornecedores de Liquidez (LPs), bem como pelo próprio livro de ordens limitadas do corretor.
A Profundidade do Mercado pode parecer da seguinte maneira:
As ordens de compra e venda pendentes são agrupadas de acordo com o preço indicado com o BestBid e BestAsk exibidos nos gráficos correspondentes:
O processo de liquidação (encerramento da sessão) requer a liquidação de todas as posições seguidas de sua reabertura posterior com o SWAP atendido. Dado que um acordo é fechado por um acordo no lado oposto, o Banco deve vender os contratos abertos anteriormente para liquidar uma ordem de compra .
Quando o número de posições longas excede o número de curto, o conjunto de pedidos na Profundidade do Mercado é o seguinte durante a liquidação:
Um grande volume de ordens de limite de compra de LPs está consolidando-se a um nível de preço que difere muito do atual (o volume de 120 lotes a um preço de 0,9700). Quanto às ordens do limite de compra dos clientes de um corretor, sua participação na liquidez total é muito menor (o preço varia de 0,9745 a 0,9741).
Os preços BestBid e BestAsk são exibidos em gráficos em um determinado momento. No entanto, esses preços representam os preços de execução da ordem, os volumes disponíveis para comprar ou vender moedas em tais preços podem ser insignificantemente pequenos e se uma ordem de grande volume for colocada, o preço de execução será muito pior do que os melhores preços exibidos. O preço atual do BestAsk no Market Depth é 0.9746, enquanto o preço do BestBid é 0.9745. Se não houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem do Limite de Venda do volume de 1.5 lotes no preço 0.9746 (preço da Pergunta) será combinada com as ordens do limite de compra do volume total de 1,1 lotes (0,2+ 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) a preços variando de 0,9745 a 0,9741 (preços de lances). Nesse caso, o 0.9700 será o próximo preço de lance disponível. Essa diferença de preço pode desencadear um pico no gráfico.
O preço da Licitação será mantido nos próximos segundos após a reabertura das posições longas do AUDUSD com SWAP.
Em caso de baixo nível de margem, as posições de um cliente podem ser liquidadas de acordo com o procedimento de parada. Se ocorrer um intervalo de preços, todos os negócios serão fechados automaticamente no primeiro preço disponível após a Gap, o que pode, conseqüentemente, levar a saldos negativos de negociação.
Um cliente coloca uma ordem de compra de volume de 31.10 lotes em AUDUSD às 23:59 horas do servidor. Poucos segundos depois, após os procedimentos de liquidação e SWAP, eles fecham sua posição. Apesar de o cliente sair do comércio com a perda de US $ 528,70 e pagar uma comissão de - US $ 154,18 para o corretor por abrir um cargo, eles cobrem perdas por taxa SWAP igual a US $ 793,05 e redes com lucro de US $ 110,17 .
Devido a um nível de margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociação em grande volume), um comerciante pode sofrer perdas e desperdiçar a maior parte do seu depósito.
Um cliente possui US $ 5.026 em sua conta. Eles abrem uma posição com o volume de 25.40 lotes com um nível de margem de US $ 4.951. Devido a um movimento de preço abrupto, uma ordem é automaticamente liquidada resultando em um procedimento Stop Out. As perdas do cliente são de US $ 11,734.80, enquanto as comissões para o corretor totalizaram US $ 123,78.
O uso da estratégia Triple SWAP exige uma análise de mercado completa e está associada a riscos elevados.
Estratégia de hedge cambial.
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